نوسان نمای STOCHASTIC

نوسان نمای Stochastic یا همان استوکاستیک در اواخر دهه 1950 معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. از اندیکاتور Stochastic می توان برای پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان بیش خرید و بیش فروش شدن یک سهم کمک گرفت.این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت های پایانی در حالت افزایشی تمایل دارند به سمت بالاترین قیمت دور بروند (و بلعکس) 

اندیکاتور Stochastic از یک منحنی اصلی و یک منحنی سیگنال تشکیل شده که یکی K درصد و دیگری D درصد است و مقادیر آن بین 0 تا 100 نوسان می کند. خط K%  به صورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خطD% معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود.خط D درصد اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و اکثر اخطارهای خرید و فروش را این خط صادر می کند. منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته، و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود. این اندیکاتور دو سطح مهم 20 درصد و 80 درصد دارد که نشان دهنده سطوح ”بیش فروش“ (فروش افراطی) و ”بیش خرید“ (خرید افراطی) است.

 

• K% مقدار استوکستیک که با خط ممتد نمایش داده می شود
• C آخرین قیمت بسته شدن
• L کمترین قیمت معامله در طی دوره اخیر
• H بیشترین قیمت معامله در طی دوره اخیر
• پس از محاسبه K% با استفاده از یک میانگین متحرک (معمولا 3 روزه) نمودار K% شکل هموارتری پیدا کرده و به صورت D% نشان داده می شود. (D% با خط چین نمایش داده می شود)

 

 

روشهای تفسیر شاخص استوکستیک

  1. تحلیل واگرائی در استوکستیک
  2. رسیدن به نقاط حدی استوکستیک ( نقاط بیش خرید و بیش فروش )
  3. سیگنال های اخطار بازگشت روند با استوکستیک

 

سیگنالهای خرید :

زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده 20 درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر 20 درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

 

 

تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور صعودی منحنی اصلی Stochastic به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است. 

 

 

واگرائی نمودار قیمت و Stochastic : 

یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف‌های نزولی و در منحنیStochastic کف‌های صعودی تشکیل شود.

 

 

سیگنال های فروش

زمان بیش خرید شدن:

ورود منحنی اصلیStochastic به محدوده 80درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت‌ها است.

هر چه Stochastic مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای 80 درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

 

تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف):

عبور نزولی منحنی اصلیStochastic به زیر منحنی سیگنال نشانه‌ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت‌ها است.

 

واگرائی نمودار قیمت و Stochastic : 

یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله‌های صعودی و در منحنیStochastic قله‌های نزولی تشکیل شود.

 

نکات مهم دیگر از استفاده از استوکاستیک :

• از استو کاستیک 10 برای تشخیص جهت بازار در هفته پیش رو و از استوکاسیک روزانه برای خرید و فروش استفاده می شود
• ترکیب اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) و استو کاستیک 10 روزه : بهترین اخطار زمانی است که هر دو اسیلاتور اخطار خروج از بازار وخرید وفروش هیجانی را صادر کنند
• اگر سقف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروی صعودی ضعیف وحرکت نزولی بعدی قوی می باشد
• اگر کف ها کم عرض وکم ارتفاع باشد نیروی نزولی ضعیف وحرکت صعودی بعدی قوی می باشد

---

 

• فایل های مرتبط

استوکاستیک Stochastic (۵ صفحه)

آموزش نحوه کار و سیگنال یابی با اسیلاتور استوک استیک (۹ صفحه)

استوکاستیک Stochastic (۷ صفحه)

---

مطالب مرتبط :

1. استراتژی های معاملاتی – پله 80  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
   
2. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
   
3. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
   
4. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
   
5. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲