بررسی اندیکاتور میانگین متحرک در آموزش تحلیل تکنیکال

میانگینهای متحرک در زمرهی بهترین و البته قدیمیترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میروند. این اندیکاتورها کمک به تسهیل تشخیص مسیر روند میکنند. به علت اینکه میانگینهای متحرک حاصل اطلاعات قیمت در گذشته هستند، به آنها اندیکاتورهای پیرو روند گفته میشود. در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که کار میانگینهای متحرک این نیست که روند را پیش بینی کنند بلکه کار آنها دنبال کردن روند جاری است. به همین دلیل طبق مطالب گفته شده از میانگینهای متحرک برای تشخیص روند و اهداف آیندهی آن و نه پیش بینی آنها بکار میرود.

عملکرد میانگین متحرک به عنوان نماگر، طبق آموزههای آموزش تحلیل تکنیکال، نشان دادن میانگین ارزش قیمت اوراق بهادار میباشد. برای محاسبه، تحلیل ریاضی میانگین قیمت اوراق بهادار توسط این اندیکاتور در طی یک بازهی زمانی مشخص میشود. لذا طبق این موارد، هر موقع قیمت سهم تغییر کند، میانگین آن نیز به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک بیشتر از لحاظ جنبهی اندیکاتوری یا شاخص نمای تکنیکال، شناخته شده است اما به دلیل اینکه بر روی ویژگی حمایت و مقاومت آن بیشتر حساب باز میکنند، کاربرد آن دوگانه شده است. به دلیل اینکه تأخیری که میانگینهای متحرک نسبت به نمودار قیمت دارند، آنها را در زمرهی اندیکاتورهای دنبالگر قرار میدهند.

به دلیل محبوبیت بسیار زیاد میانگین متحرک، به بررسی کامل آن در آموزش تحلیل تکنیکال میپردازیم. رایجترین شیوهای که برای تحلیل این شاخص بکار گرفته میشود، مقایسهی ارتباط بین میانگین متحرک قیمت سهم با قیمت سهم مذکور میباشد. از این رو اولین تفسیر ما طبق این جمله به شرح زیر است:

بر اساس مطالب فوق از آموزش تحلیل تکنیکال، هر زمان قیمت سهم در موقعیت فوقانی میانگین متحرک باشد به معنای فروش و هر زمان که قیمت سهم در موقعیت تحتانی میانگین متحرک باشد به معنای تشکیل موقعیت خرید میباشد.

از بین انواع میانگین متحرک به بررسی 5 نوع معروف آن میپردازیم:
  • ساده یا Simple
  • نمایی یا Exponential
  • مثلثی یا Triangular
  • متغیر یا Variable
  • وزنی یا Linear Weighted

طبق آموزش تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوانید در نرم افزار مربوطه از ابزار میانگین متحرک بهره ببرید باید در قسمت درج – اندیکاتورها – اندیکاتورهای روندی، Moving Average را انتخاب کنید و نوع روش را نیز میانگین متحرک انتخاب کنید که در شکل زیر نشان داده شده است.

image001 6 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، روش استفاده از ابزار میانگین متحرک

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال از میانگین متحرک میتوان در مواردی شامل قیمت باز شدن سهم، قیمت بالا و پایین و قیمت بسته شدن و حتی حجم و دیگر نمایشگرها بکار گرفت.

تنها اختلاف فاحشی که بین انواع میانگین متحرک وجود دارد در میزان وزن قائل شده برای جدیدترین دادهها میباشد که البته میانگین متحرک سری زمانی استثناء است.

  • میانگین متحرک از نوع ساده، وزن مساوی به قیمتهای سری دادهها اعطاء میکند.
  • میانگینهای متحرک از نوع نمایی و وزنی، برای دادههای جدید وزن بیشتری قائل میشوند.
  • میانگین متحرک از نوع مثلثی برای دادههای وسط سری وزن بیشتری قائل میشود.

بررسی میانگینهای متحرک، آموزش تحلیل تکنیکال: ابزاری انعطاف پذیر با تأخیر زمانی

به این دلیل میانگینهای متحرک، در سهام بهترین عملکرد را دارند که روند را دنبال میکنند. اما در مقابل وقتی حرکت سهام در محدودهی معامله است، عملکرد کافی را ندارند. طبقآموزش تحلیل تکنیکال وقتی چنین ذهنیتی وجود دارد، قبل از اینکه افراد سرمایه گذار و معامله کننده در پی تحلیل کردن به کمک میانگینهای متحرک باشند، ابتدا باید تشخیص دهند که سهام چند ویژگی از روند را نشان میدهد. چنین فرایندی لزوما به معنای یک کار علمی نیست چرا که به طور معمول یک تخمین ساده از نمودار قیمت هم خواهد توانست مشخص کند که آیا سهام نشان دهندهی ویژگیهای روند هست یا خیر.

به بیانی بسیار ساده، قیمت سهام قادر است یکی از این سه کار را انجام دهد: روند صعودی، نزولی و معامله در دامنه. طبق آموزش تحلیل تکنیکال زمانی شاهد شکل گیری روند صعودی هستیم که سهام، تعداد زیادی از حداکثرها و حداقلهای بالاتری را تشکیل داده باشد. روند نزولی نیز زمانی شکل خواهد گرفت که سهام تعدادی نقاط حداقلی و حداکثری پایینتر را شکل داده باشد. دامنهی معامله هم در شرایطی شکل خواهد گرفت که سهام قادر به تشکیل روند صعودی یا نزولی نباشد. در چنین شرایطی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی که سهام در دامنهی معامله است و مرز بالایی دامنه شکسته شو روند صعودی شکل خواهد گرفت و وقتی مرز پایینی شکسته شود شاهد شکل گیری روند نزولی خواهیم بود.

همچنین بخوانید :  معجزه اثر مرکب در بورس

به طور کلی میانگین متحرک به عنوان ابزاری برای دنبال کردن روند شناخته میشود. هدف از کاربرد این ابزار در آموزش تحلیل تکنیکال، پیدا کردن هشدارهایی در رابطه با شروع روندهای جدید، پایان روندهای قبلی و یا بازگشت خواهد بود. نمیتوان از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش بینی حرکت قیمت و یا پیش افتادن از بازار استفاده کرد، کارایی که از ابزارهای تحلیل کنندهی نمودار انتظار داریم. عملکرد میانگین متحرک طبق مطالب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال، دنبال کردن قیمتها و دادن اطلاعات در مورد شروع روند است.

زمانی میانگین متحرک نسبت به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری از خود نشان میدهد و مفیدتر واقع خواهد شد که برای بازههای زمانی کوتاهتر محاسبه شوند، هر چند طبق آموزش تحلیل تکنیکال با اینکه در بازههای زمانی طولانیتر حساسیت کمتری از خود نشان میدهند اما گاهی اوقات نیز کاربرد بیشتری پیدا میکنند.

وقتی قیمت، روند داشته باشد میتوان انتظار عملکرد مناسب از میانگینهای متحرک داشت اما زمانی که فاقد روند باشد، این میانگینها میتوانند اطلاعات غلط بدهند.

بررسی میانگین متحرک ساده در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، میتوان برای بدست آوردن این میانگین، قیمت روزانهی سهم را در طول n روز با هم جمع کرد و مجموع آنها را بر عدد n تقسیم کرد. به عنوان مثال، قیمت بسته شدن سهم را در طی 25 روز با هم جمع نمود و در انتها تقسیم بر 25 کرد. عدد حاصل به معنای میانگین قیمت سهم در طی 25 روز گذشته است. در نمودار قیمت سهم، میتوان همین محاسبات را برای هر بازهی زمانی دلخواه دیگر نیز بکار گرفت. دقت داشته باشید که طبق مطالب عنوان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، تا زمانی که قیمت سهم را در طی بازهی زمانی مد نظر خود در اختیار نداشته باشید، قادر به محاسبهی میانگین متحرک نخواهید بود. این یعنی تا زمانی که روز 25 معامله حادث نشود، عملا نمیتوان میانگین متحرک را برای 25 روز محاسبه کرد. نمودار زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین 25 روزهی قیمت سهم را در رابطه با شرکت گروه بهمن، در مورد قیمت بسته شدن (CLOSE) روزانه نشان میدهد.

image002 4 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک در رابطه با شرکت گروه بهمن در طی 25 روز

اکثر میانگینهای متحرک، به کمک قیمت سهام در انتهای روز محاسبه میگردند. به عنوان مثال میانگین متحرکی که 5 روزه است با جمع کردن قیمت سهام در طی 5 روز و تقسیم عدد حاصل بر 5 بدست آمده است.

60=10+11+12+13+14

12=5/60

به دلیل اینکه در نمودار فوق از آموزش تحلیل تکنیکال، نشان دهندهی میانگین قیمت سهم شرکت در طی 25 روز میباشد، شاخص فوق نشانهی اجماع نظرات و انتظارات افراد سهامدار این شرکت در طی 25 روز است. اگر قیمت سهم در موقعیت فوقانی میانگین متحرک باشد دو معنی دارد یکی اینکه انتظارات کنونی افراد سهامدار (قیمت فعلی سهم) از میانگین انتظارات افراد سهامدار در طی 25 روز بالاتر است و هم اینکه افراد سهامدار مصرانه در تلاش برای بالا بردن قیمت سهم هستد. به همین منوال اگر قیمت سهم در موقعیت پایین میانگین متحرک باشد هم به معنای کاهش سطح انتظارات افراد سهامدار در طی 25 روز بوده و هم نشان دهندهی ناامیدی این افراد از سهم است. تعریف کلاسیکی که از میانگین متحرک در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده این است که میانگین متحرک ابزار مناسبی برای مشاهده و بررسی تغییرات قیمت میباشد. افراد سرمایه گذار معمولا وقتی قیمت سهم را میخرند که بالاتر از میانگین متحرک برود و وقتی به پایین آن میرسد، سهم را میفروشند.

image003 6 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی کاربرد میانگین متحرک در بازههای زمانی مختلف روند

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، عاملی که در میانگین متحرک حساس است، تعداد دورههای زمانی مورد استفاده در محاسبهی میانگین است.

همچنین بخوانید :  چنگـال برتـر

اگر تجربهی کافی داشته باشید و دورههای مختلف را امتحان کنید، قادر خواهید بود دورهی سودآور را مشخص کنید (به عنوان مثال به کمک متاتریدر میتوان دریافت که در نمودار دورهی سودآور 15 ماهه نیست بلکه 43 ماهه است). راه حل این امر طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پیدا کردن میانگین متحرک دارای سیگنالهای صحیح است. معمولا افراد سهامدار از روی میانگین متحرک پشیمانی بازار را تشخیص میدهند.

image004 4 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک 14 روزه در رابطه با شرکت پتروشیمی زاگرس

image005 6 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک 50 روزه از شاخص کل بورس

آموزش تحلیل تکنیکال، نحوهی بکارگیری یک میانگین متحرک

برای اینکه از یک میانگین متحرک استفاده کنید، طبق آموزش تحلیل تکنیکال توصیه میشود تا از میانگین متحرکی برای رسم بر روی چارت استفاده کنید که مربوط به روزها یا کندلهای مد نظر باشد. اگر در بالای میانگین متحرک، قیمت بسته شود هشدار دربارهی خرید و برعکس اگر در زیر آن بسته شود دربارهی فروش خواهد بود. این رخداد هم میتواند خوب و هم بد باشد. اگر از میانگین متحرک کوتاه مدت استفاده کنید، امکان اینکه تعداد معاملات زیاد شود وجود دارد ولی اخطار غلط نیز بالا خواهد رفت در عوض مزیت آن این است که اخطار تغییر روند زودتر ارسال میگردد، در مقابل میانگین متحرک بلند مدت هنگام باقی ماندن در روند عملکرد بهتری دارند اما نوع کوتاه مدت برای برگشت عملکرد بهتری دارد. لذا در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه میشود چون 1 میانگین متحرک چندین مشکل درست میکند همیشه بهتر است از 2 میانگین متحرک استفاده شود.

آموزش تحلیل تکنیکال، نحوهی بکارگیری دو میانگین متحرک جهت دریافت اخطار

در آموزش تحلیل تکنیکال به این روش، روش دو خط متقاطع نیز گفته میشود، یعنی هشدار خرید زمانی ارسال خواهد شد که میانگینی که کوتاه مدتتر است نسبت به میانگینی که بلند مدتتر است عبور کرده باشد و به سمت بالا حرکت کند. مثلا میتوان به ترکیب شایع میانگین 5 و 20 روزه و 10 و 50 روزه اشاره کرد. هشدار خرید هنگامی ارسال خواهد شد که میانگین 5 یا 10 روزه، میانگین 20 یا 10 روزه را قطع و حرکت رو به بالا داشته باشد و برعکس وقتی میانگین 20 یا 10 روزه را قطع و حرکت رو به پایین یا در زیر آن داشته باشد، هشدار فروش ارسال خواهد شد.

image006 4 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، استفاده از دو میانگین متحرک در رابطه با شرکت آبسال

image007 4 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، بکارگیری دو میانگین متحرک در رابطه با سیمان دورود

image008 6 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، ترکیب کردن میانگینهای متحرک 5 و 25 روزه در رابطه با شرکت حمل و نقل توکا

image009 5 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، ترکیب کردن میانگینهای متحرک 5 و 25 روزه در رابطه با شرکت قند لرستان

آموزش تحلیل تکنیکال، بکارگیری سه میانگین متحرک یا روش 4-9-18

در آموزش تحلیل تکنیکال به تکنیک سه میانگین متحرک، روش سه خط متقاطع یا روش 4-9-18 نیز گفته میشود و برای بکارگیری آن، تمامی میانگینهای متحرک را بر روی نمودار رسم میکنند. در روند نزولی زمانی شاهد ارسال سیگنال خرید هستیم که میانگین 4 روزه نسبت به میانگینهای 9 و 18 روزه بالاتر باشد و وقتی میانگین 9 روزه نیز نسبت به میانگین 18 روزه بالاتر باشد، تأیید میگردد یعنی به ترتیب میانگین 4 روزه بالاتر از 9 روزه و نوع 9 روزه بالاتر از میانگین 18 روزه باشد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، هنگام برگشت روند صعودی، اول میانگین 4 روزه، بعد از آن میانگین 9 روزه و در نهایت میانگین 18 روزه پایینتر قرار میگیرند و وقتی تأیید میشود که میانگین 9 روزه نیز نسبت به 18 روزه پایینتر باشد در واقع یعنی شکل نهایی اینگونه باشد که میانگین 4 روزه نسبت به 9 روزه و میانگین 9 روزه نسبت به 18 روزه پایینتر قرار گرفته باشد.

image010 6 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید در روند نزولی در رابطه با سرمایه گذاری ملی ایران

image011 4 - میانگین های متحرك

آموزش تحلیل تکنیکال، سیگنالهای خرید و فروش در روش سه خط متقاطع در رابطه با شرکت سخت آژند


مطالب مرتبط :


  1. استراتژی های معاملاتی – پله 80  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  2. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
  3. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  4. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  5. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست