شاخص قدرت نسبی RSI) Relative Strengh Index)

این شاخص تکنیکی در سال 1978 توسط J.Welles معرفی شده و از محبوبترین اندیکاتورهای تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است. از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهای اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره های قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددی میکند که همواره بین 0 و 100 است.اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودی و نزولی را اندازه گیری می کند و مقدار بدست آمده را طوری تعیین می کند که عددی مابین 0 تا 100 خواهد بود.

 

حالت های مختلف:

اگر اندیکاتورRSI عدد 70یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خریدOverboughtقرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگرRSI عدد30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروشOversold قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است). عدد30 به معنی در کف بودن سهم و عدد هفتاد به معنی در سقف بودن سهم است.زمانیکه بازار آرام می‌باشد و روند قیمتی خاصی وجود نداشته باشد ،RSIنزدیک 50نوسان میکند.با شروع حرکت و روند صعودی بازار ،RSI نیز شروع به افزایش می‌کند و به منطقه خرید افراطی نزدیک می‌شود. هر جا قدرت حرکت وروند بازار درحال کم شدن باشد ،RSI واگرایی ایجاد می‌کند و با تمام شدن قدرت روند صعودی و بالارو بازار ،RSIبه خط50برمیگردد.

مشابه روند صعودی ،در بازار نزولی RSI شروع به کاهش می کند و به منطقه فروش افراطی نزدیک مس شود. هر جا قدرت روند نزولی و رو به پایین بازار کم شود ،RSI همگرایی یا به عبارت دیگر یک واگرایی مثبت ایجاد می کند که علامت پایان روند نزولی بازار است.

**RS برابر است با مقدار میانگین افزایش قیمتها در یک دوره مشخص

 

راه های استفاده از RSI برای تحلیل نمودار:

1- سقفها و کفها

معمولاً RSI در بالای 70 سقف، و زیر 30 کف ایجاد میکند. معمولاً این سقفها و کفها قبل از نمودار قیمت مربوطه تشکیل میشود؛

 

2- تشکیلات نمودار

اغلب درRSIالگوهای نمودار نظیر سر و شانه‌ها یا مثلثها تشکیل میشود که ممکن است بروی نمودار قیمت دیده‌شود یا دیده‌نشود؛

 

3- شکسته شدن حمایت و مقاومت

اینجا جایی است که RSI بر یک بالا (اوج – پیک) قبلی غلبه میکند یا زیر یک پایین (دره) اخیر می افتد.

همچنین بخوانید :  چنگال اندروز و نحوه استفاده

 

4- مقادیر حمایت و مقاومت

بعضی اوقاتRSI واضحتر از خود نمودار قیمت سطوح(مقادیر) حمایت ومقاومت را نشان میدهد.

 

5- واگرایی ها

همانطوریکه در بالا بحث شد، واگرایی ها زمانی روی میدهند که قیمت قله (یا دره) جدیدی ایجاد کند که بوسیله قله (یا دره) جدید RSI مورد تأیید قرار نگیرد.

معمولاً قیمتها تصحیح میشوند و در جهت RSI پیش میروند.

 

سیگنال های خرید

  1. اگر عدد زیر 30 باشد وتشکیل کف دوگانه بدهد.
  2. اگر نمودار قیمت تشکیل کف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد.
  3. اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به بالا شکسته شود.
  4. حرکت اندیکاتور به بالای خط 50 اخطار تاییدی برای خرید می باشد.
  5. واگرایی صعودی سیگنال خرید می باشد (مهمترین سیگنال)
  6. در زمان بازار بدون روند بهترین زمان خرید حرکت از زیر عدد 30 به بالا می باشد(از منطقه اشباع فروش خارج شود)

 

سیگنال های فروش

  1. اگر عدد بالای 70 باشد وتشکیل سقف دوگانه بدهد.
  2. اگر نمودار قیمت تشکیل سقف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد.
  3. اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به پایین شکسته شود.
  4. حرکت اندیکاتور به زیر خط 50 اخطار تاییدی برای فروش می باشد.
  5. واگرایی نزولی سیگنال فروش می باشد (مهمترین سیگنال)
  6. در زمان بازار بدون روند بهترین زمان فروش حرکت از بالای عدد 70 به پایین می باشد(از منطقه اشباع خرید خارج شود)

02 6 - شاخص قدرت نسبی - پله 68

 

 

واگرایی Divergence

دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند.

این سیگنال یا همان نشانه ای است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

در روند صعودی واگرایی در انتهای ریز موج های صعودی و در روند نزولی واگرایی در ریز موج های نزولی به نمایش در می آید.

واگرایی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص کاسته شدن قدرت روند یا بازگشت روند است.

این ابزار معمولا احتمال خطای کمتری نسبت به سایر استفاده های اندیکاتورها دارد.

زمانی که انتهای ریز موج های صعودی قیمت هر بار در هر قله جدید بالاتر از قله قبلی یا سقف قبلی تشکیل شوند اما قله ها یا سقف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار سقف جدید هم راستا با سقف قبلی خودش یا پایین تر از سقف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند صعودی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند صعودی به نزولی خواهد بود.

همچنین بخوانید :  روش اول عمل و عکس العمل

در روند نزولی زمانی که انتهای ریز موج های نزولی قیمت هر بار در هر دره جدید پایین تر از دره قبلی یا کف قبلی تشکیل شوند اما دره ها یا کف های مترادف و همراستای اندیکاتور مانند قیمت رفتار نکند و هر بار کف جدید هم راستا با کف قبلی خودش یا بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل شود واگرایی یا تناقض در انتهای روند نزولی ایجاد شده است که نشانه ای از بازگشت روند نزولی به صعودی خواهد بود.

به شکل زیر توجه کنید:

03 5 - شاخص قدرت نسبی - پله 68

 

همانطور که ملاحظه میکنید خط واصل از A به B صعودی است اما در اوسیلاتور (RSI) روند خط واصل دونقطه متناظر با A و B کاملآ نزولی دیده میشود. در این شرایط واگرایی منفی بوجود آمده است.

04 6 - شاخص قدرت نسبی - پله 68

 

واگرایی مثبت نشانه قدرتمندی برای پایان روند نزولی میباشد و در صورت تایید با سایر ابزارها میتوان اقدام به خرید کرد.

05 6 - شاخص قدرت نسبی - پله 68

 

علامت سبز رنگ نقطه ورود مناسب را نشان میدهد.

ملاحظه میکنید که در نمودار قیمت یک کندل صعودی شکل گرفته و نقطه مینیموم کامل شده است.

یکی از مزیت های سیگنال های واگرائی بالا بودن نسبت سود به زیان است.

مزیت دیگر این روش اخطار سریع پایان روند می باشد.

واگرائی‌ها بسیار سریع‌تر از سایر ابزارهای تکنیکال پایان یک روند قدرتمند را به معامله‌گر اخطار می‌دهند.

 


 

• فایل های مرتبط

شاخص قدرت نسبی RSI (۶ صفحه)

اندیکاتور Rsi (۵ صفحه)

آموزش اندیکاتور RSI (۵ صفحه)

مبحث واگرایی ها (۱۴ صفحه)

واگرایی (۳۴ صفحه)

انواع خطوط حمایت و مقاومت (۱۰ صفحه)

حمایت و مقاومت جادویی کامیار بیرامی (۱۷ صفحه)


مطالب مرتبط :


  1. استراتژی های معاملاتی – پله 80  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  2. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
  3. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  4. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  5. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام
    تشکر از به اشتراک گذاشتن مطالب مفید

    پاسخ
  • مرتضی صیادی
    ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ ۱۰:۵۰

    سلام.. خسته نباشید عرض می کنم خدمت اساتید گرانقدر …مطالب سایت بسیار بسیار فوق العاده هستند…کاملا واضح و روشن…مطالب به صورت ساده و کامل بیان شده است…ممنون از زحمات شما

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست