آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی (Linear Regression)

لغت رگرسیون در فرهنگ لغت آموزش تحلیل تکنیکال به معنای بازگشت بوده و در غالب موارد موقعی بکار گرفته میشود که هدف از آن، رساندن مطلبی در مورد بازگشت به مقداری متوسط یا میانگین باشد. به بیان دیگر برخی از پدیدهها وجود دارند که با گذشت زمان، از لحاظ کمّی میل به بازگشت به سمت یک مقدار متوسط یا میانگین پیدا میکنند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون بر مبنای روند رگرسیون خطی ترسیم میگردد. در واقع هدف از ساخت و ترسیم کانال رگرسیون به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل آماری، این است که طبق اطلاعات موجود، بتوانیم مقادیر آینده را پیش بینی کنیم. خط روندی که با این هدف ترسیم میگردد در واقع به کمک شیوهی حداقل مربعات و بین دو نقطهای که بر روی نمودار قیمت هستند ایجاد شده است.

در نتیجه طبق آموزش تحلیل تکنیکال میتوان بیان داشت، خطی که بدین صورت ترسیم شده در واقع خطی ثابت بوده که خط میانی دقیق قیمتی است که در حال تغییر میباشد یا خود، میانگین قیمت است. همچنین میتوانیم این خط را به عنوان خط تعادل قیمت نیز در نظر بگیریم که به کمک آن قادر هستیم هر نوع انحراف به بالا و پایین یا همان رفتار خریداران یا فروشندگان را مشاهده کنیم.

کانال رگرسیون بر اساس سابقهی قیمت، ایجاد شده و متشکل از سه خط پایین، وسط و بالا میباشد. از جمله شاخصهایی که به منظور مشخص نمودن امنیت روند در حال توسعه استفاده میگردد، کانال رگرسیون خطی است که توسط آن محدودهی قیمتی که بیش از همه محتمل باشد، تعیین میشود.

همچنین بخوانید :  چنگـال برتـر

خط رگرسیون خطی: خط میانگین متناسب با همهی نقاط دادهای، به بهترین شکل ممکن رسم میشود

خط بالایی کانال: خطی است که موازی با خط رگرسیون خطی ترسیم شده و انحراف استانداری را نشان میدهد که بالاتر از خط رگرسیون خطی قرار گرفته باشد

کانال خط پایین: این کانال دقیقا برعکس خط بالایی کانال میباشد به گونهای که موازی با خط رگرسیون خطی ترسیم میشود اما انحراف استانداری را نشان میدهد که پایینتر از خط رگرسیون خطی قرار گرفته باشد.

بنا بر آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی از سه خط موازی با هم تشکیل شده که با فاصله و در بالا و پایین خط روند رگرسیون خطی قرار گرفته است. میزان فاصلهای که بین خط بالایی و خط پایینی با خط رگرسیون وجود دارد به معنای میزان انحراف از مقدار متوسط یا همان رگرسیون میباشد. نحوهی فرمولاسیون خط بالایی، وسطی و پایینی کانال بدین صورت است که خط بالایی کانال حاصل به هم پیوستنِ خطیِ نقاطی است که در بالای قیمت قرار گرفتهاند، خط وسط، حاصل اتصال نقطههایی است که مرتبط با قیمتهای متوسط است و خط پایین کانال نیز حاصل اتصال نقاط مربوط به قیمت پایین میباشد.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که تمامی تغییراتی که در قیمتها رخ میدهد در داخل کانال رگرسیون اتفاق افتاده و خط پایینی با عنوان خط حمایتی و خط بالایی با عنوان خط مقاومتی شناخته میشود. معمولا اتفاقی که برای قیمتها رخ میدهد خروج کوتاه مدت آنها از کانال و سپس میل به برگشت به درون کانال میباشد. البته امکان دارد که قیمت به مدت زمان کوتاهی، در خارج از کانال و از زمان گسترش حرکت کند و اگر زمان زیادی در خارج از کانال باقی بماند، امکان معکوس شدن روند وجود دارد. زمانی امنیت تداوم روند خطرناک میشود که قیمتها از داخل کانال رگرسیون خارج شوند که به این خطوط در آموزش تحلیل تکنیکال، باند اعتماد به نفس نیز میگویند.

همچنین بخوانید :  الگوی آرایش سر و شانه کف

استراتژیهایی که در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارند مربوط به شناسایی الگوهایی میباشد که خود مبتنی بر کانال رگرسیون خطی است. مزیت کانال رگرسیون خطی در این است که روشی عالی برای شناسایی حرکت، شرایط مرتبط با حد اشباع خرید یا فروش در سهام و همچنین روند، ارائه میکنند. در واقع این استراتژی، جهت تشخیص نوسان مرتبط با معاملات، نقطهی شروع محسوب میگردد. همچنین بهره گیری از این استراتژی، به منظور مشخص کردن سهام قبل از بازگشت بسیار مفید بخش خواهد بود.

طبق مطالب عنوان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، مضاف بر شناسایی روند و جهت آن، انحراف استاندارد نیز قادر خواهد بود، در زمان تبدیل قیمت به حد اشباع خرید یا فروش نسبت به روند دراز مدت، ایدههای جالبی را ارائه کند.

براساس آموزش تحلیل تکنیکال، کانال رگرسیون خطی دارای فوایدی نظیر:

-تجسم روند
-جستجو در نقطهی نوسان
-یافتن سطوح مقاومت و حمایت
-سنجش نوسانات و تعصب بازار

image008 2 - رگرسیون خطی

آموزش تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاری توکا فولاد


 

• فایل های مرتبط

حمایت و مقاومت جادویی کامیار بیرامی (۱۷ صفحه)


مطالب مرتبط :


  1. استراتژی های معاملاتی – پله 80  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  2. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
  3. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  4. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  5. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست