اندیکاتور MACD 

(Moving Average Convergence/Divergence)

.

 این اندیکاتور محبوب ترین اندیکاتور در بین معامله گران تکنیکال است که از اختلاف بین میانگین متحرک های با دوره زمانی مختلف ترسیم و تشکیل می شود.

این اندیکاتور، توسط جرالد اپل Gerald Appel مطرح شد و از سه میانگین متحرک در ساختارش بهره می برد.

اما تنها دو خط در نمودار آن مشخص است.

خط اول (خط MACD نامیده شود) اختلاف بین دو میانگین متحرک قیمت نمایی صاف را نشان می دهد (معمولا 12 و 26 ).

نرم افزار میانگین بلندتر ( 26 ) را از میانگین کوتاهتر ( 12 ) کم می کند تا خط MACD بدست آید.

یک میانگین متحرک دیگر نیز(معمولا با بازه 9) برای خط دوم (سیگنال) استفاده می شود.

نتیجه نهایی شامل دو خط در نمودار است. خط MACD تندتر خط سیگنال کندتر .

01 10 e1533634284597 - اندیکاتور MACD  - پله 70

 

هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط MACD به دست می آید. هیستوگرام خط صفر مخصوص به خود را دارد. زمانی که خطوط MACD  در تراز مثبت هستند هیستوگرام در بالای خط صفر قرار می گیرد و بالعکس.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط در حال بازتر یا بسته شدن است.

زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد، اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است، بر عکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالارفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیلش است.

اخطار خرید و فروش زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و هر چرخش در هیستوگرام اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش هیستوگرام به سمت زیر خط صفر همواره زودتر از اخطارهای عبوری اتفاق می افتد، اما خطرناک ترین این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله بر خلاف جهت روند موجود استفاده شود.

همچنین بخوانید :  الگوی کف گرد یا نیم دایره پایین

 

02 8 - اندیکاتور MACD  - پله 70

 

 

 

 سیگنال های خرید و فروش براساس MACD

بیشتر تحلیلگران ترجیح می دهند که از یک اندیکاتور 9 ، 12 ، 26 MACD و برای تمام وضعیت ها استفاده کنند.

با انجام اینکار سیگنالهای خرید و فروش توسط همان میانگین های متحرک برای تمامی نمودارهای روزانه هفتگی و ماهانه بدست می آید.

استفاده اول از این اندیکاتور به عبور میله‌ها و شاخص خودMACD از خط مرکزی صفر مربوط می‌شود.

با عبور از خط صفر با توجه به جهتی که شاخص اندیکاتور از بالا به پایین یا از پایین به بالا عبور کرده است جهت کلی روند پیش بینی و تحلیل می شود.

زمانی که این‌خطوط تا حد زیادی در‌بالای خط صفر قرار می‌گیرند شرایط خرید هیجانی محسوب می‌شود وبالعکس.

عبور رو به بالاو رو به پایین از خط صفر راه دیگری برای دریافت اخطارهای خرید و فروش است.

در مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند خط MACD  بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولاً 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولاً 26 دوره ای) است.

به این ترتیب هنگامیکه این خط از محورX عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می‌گیرد.

اگر خطMACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خطMACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط.

03 7 - اندیکاتور MACD  - پله 70

 

تفسیر خطوط MACD

تفسیر خطوط MACD بسیار آسان است و از تکنیک عبور استفاده می شود.

به بیان دیگر، سیگنال‌های خرید زمانی ثبت می‌شوند که خطMACD تندتر به بالای خط سیگنال کندتر عبور کند.

سیگنال های فروش زمانی رخ می دهند که خط تندتر به پایین خط کندتر عبور کند.

همچنین بخوانید :  نمودار ها و کندل ها

با استفاده از این روش ، سیگنال های معاملاتی ارزشمندی در جهت صحیح روند بازار بدست می آید.

(به عنوان مثال سیگنال خرید در بازار صعودی و سیگنال فروش در بازار نزولی).

به طور طبیعی، سیگنال هایی که در نمودار روزانه بدست می آید بسیار بیشتر است و در بازه کوتاه تری در مقایسه با سیگنال های نمودار هفتگی عمل می کنند.

به همین خاطر است که سیگنال هایی که از نمودار هفتگی بدست می آید اعتبار بسیار بیشتری دارد، و از نمودار روزانه می توان برای زمان بندی یا برای سیگنال های کوتاه مدت استفاده کرد.

اگر خطMACD(آبی) از خط سیگنال(قرمز) عبور کند نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

اگر خطMACD سریع‌تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن‌را قطع کند نشان‌دهنده صعودوافزایش قیمت است.

اگر خط MACD سریع‌تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن‌را از بالا قطع کند نشان‌دهنده سقوط و‌کاهش قیمت است. 

اگر MACD بالای خط سیگنال باشد علامت خرید و اگر MACD پایین خط سیگنال باشد علامت فروش می باشد.

04 8 - اندیکاتور MACD  - پله 70

05 8 - اندیکاتور MACD  - پله 70

 

 

06 5 - اندیکاتور MACD  - پله 70

 

 

(میانگین متحرک همگرا – واگرا)

اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را همگرایی می نامند.

اگر این دو در خلاف‌جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می‌آید و باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت‌سهم باشیم.

07 5 - اندیکاتور MACD  - پله 70

 

083 - اندیکاتور MACD  - پله 70


 

• فایل های مرتبط

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک MACD (4 صفحه)

آموزش اندیکاتور مک دی MACD و استراتژی معاملاتی (۳ صفحه)

اندیکاتور MACD (۴ صفحه)


مطالب مرتبط :


  1. استراتژی های معاملاتی – پله 80  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
  2. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
  3. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  4. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  5. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست