اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)

انواع اندیکاتورهای حجمی عبارتند از:

• Accumulation/Distribution
• Money Flow Index 
• On Balance Volume
• Volumes

 

 

شاخص جریان نقدی  Money Flow Index) MFI)

MFI اندیکاتورd است که بیانگر شتاب حرکت است و خصوصیاتی شبیه RSI دارد ( هم در شیوه محاسبه و هم در روش تفسیر ). با این حال MFI از انعطاف کمتری برخوردار  است چرا که با در نظر گرفتن حجم معاملات موزون می شود و بنابراین مقیاس خوبی برای قدرت گردش پول وارد و خارج شده از یک سهم است. در این اندیکاتور جریان پول ورودی ( مثبت ) با جریان پول خروجی ( منفی ) مورد مقایسه قرار می گیرند و شاخصی به دست می آید که می تواند در قیاس با قیمت ، قدرت یا ضعف روند را به نمایش گذارد. درست مشابه RSI این اندیکاتور هم در محدوده ای بین 0 تا 100 در نوسان است و دوره زمانی پیش فرض در آن 14 روزه است. این شاخص جریان نقدی ورودی یا خروجی برای خرید یا فروش سهم را نشان می دهد. اگر این شاخص بالای 80 باشد در واقع سهم در منطقه اشباع خرید قرار دارد و زمانی که شاخص کمتر از 20 است، سهم در منطقه اشباع فروش واقع است.

 

شیوه محاسبه: 

جریان پول ، از حاصل ضرب قیمت و حجم به دست می آید و میزان تقاضا برای یک سهم را در قیمتی مشخص نشان می دهد.

3 / (بالاترین قیمت روز + پایین ترین قیمت روز + قیمت پایانی) = قیمت نمونه

جریان پول مثبت = مجموع جریان پول خام در طی دوره مورد نظر که در آنها قیمت نمونه افزایشی بوده است.

جریان پول منفی = مجموع جریان پول خام در طی دوره مورد نظر که در آنها قیمت نمونه کاهشی بوده است.

(جریان پول منفی / جریان پول مثبت) = شاخص پول

[(شاخص پول + 1)/100] – 100 = MFI

 

هر قدر که تعداد دوره های زمانی در محاسبه MFI کمتر باشد ، نوسانات MFI شدیدتر خواهد شد.

شیوه استفاده از این اندیکاتور بسیار مشابه RSI است و با توجه به واگرایی و همگرایی ها بین این اندیکاتور و نمودار قیمت نسبت به تحلیل آن می توان اقدام کرد.

 

خرید و فروش های افراطی

درست مشابه RSI اندیکاتور MFI قادر به تشخیص حجم افراطی زیاد و کم در یک سهم است.

وقتی این اندیکاتور مقادیری بیش از 80 به خود می گیرد سهم در شرایط خرید افراطی است.

زمانی که این اندیکاتور به زیر 20 سقوط می کند، فروش افراطی گریبانگیر سهم شده است.

 

 

همگرائی – واگرایی

وقوع واگرایی و همگرایی در نمودار می تواند موجب تولید سیگنال های خرید و فروش شود و به همین ترتیب بیانگر تغییر روند ها در آینده نزدیک می شود.چنانچه قیمت یک سهم در حال کاهش باشد ولی جریان پول وارده بیشتر از جریان پول خارج شده باشد می توان چنین نتیجه گرفت حجم معاملات در روزهایی که قیمت سهام بالا می رود بیشتر روزهایی است که قیمت سهام افت می کند. با این حساب می توان انتظار یک روند کاهشی ضعیف را داشت که به زودی به پایان می‌رسد چرا که جریان ورود پول به سهم بزرگتر از جریان خروج پول از سهم است.

---

 

• فایل های مرتبط

اندیکاتور MFI چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ (۳ صفحه)

---

مطالب مرتبط :

1. استراتژی های معاملاتی – پله 80  ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
   
2. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
   
3. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
   
4. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
   
5. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲