استراتژی های معاملاتی

 

 

.استراتژی های معاملاتی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

  • معامله در یک دامنه Range trading
  • معاملات تعقیب گر روند Trend following
  • معاملات بازگشتی Revesal trading

.

.

هر کدام از این سه استراتژی ابزارهای مختص خود را دارند که ممکن است برای سایر ابزارها مفید واقع نشود.

 

 

معامله در یک دامنه

اکثر مواقع قیمتها در یک دامنه نوسان می کند و این استراتژی در مواقع بسیاری کاربرد دارد.شعار اصلی این استراتژی این است : پایین بخر بالا بفروش هدف این استراتژی خرید در پایین ترین دامنه های قیمت در ابتدای صعود قیمت و فروش در بالاترین دامنه های قیمت در ابتدای نزول قیمت است.در شکل زیر نمونه ای از داد و ستد در دامنه دو کانال تو در توی خنثی را نشان می دهد.

.

.

.

40 - استراتژی های معاملاتی - پله 80

.

سوال

سوال اساسی این استراتژی قبل از انجام هر گونه معامله این است:

از کجا معلوم است که این دامنه معتبر بماند و در معامله متضرر نشویم؟

.

دامنه ها همیشه عمر محدودی دارند و پس از مدتی شکسته می شوند.هر فروش در اوج یا خرید در کف دامنه ممکن است با شکست دامنه وتشکیل روند جدید ، منجر به زیان یا بازماندن از سود قابل توجه شود که می تواند چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشد.در شکل صفحه بعد شکست دامنه و زیان قابل توجه ناشی از آن نمایش داده شده است.

 

 

.

 

 

41 - استراتژی های معاملاتی - پله 80

 

.

 

.

.

مشاهده می شود زیانی که شکست دامنه ایجاد می کند می تواند چند برابر سودهای ناشی از معامله در دامنه باشد.

باید توجه کرد که در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد.بلکه همیشه احتمالات غالب و مغلوب وجود دارد.تا وقتی که یک دامنه معتبر است ممکن است معتبر بماند ، ولی نباید احتمال دیگر یعنی شکسته شدن دامنه را دور از نظر داشت.

.

.

 

ساده ترین دامنه بین دو حمایت و مقاومت بوجود می آید.

ولی دامنه ها اینقدر ساده نیستند و ممکن است دارای مرزهای مورب یا غیر خطی باشند.

حتی ممکن است مرز دامنه توسط یک یا چند اندیکاتور تشخیص داده شود.

.

.

یک استراتژی معاملاتی باید به سه سوال زیر پاسخ بدهد :

  • چه زمانی بخریم؟
  • چه زمانی با سود خارج شویم؟
  • چه زمانی با زیان خارج شویم؟

.

.

.

اگر هر یک از سوالات بی جواب ماند ، استراتژی ناقص است.

سعی می کنیم پاسخ این سوالات را در ساده‌ترین استراتژی دامنه‌ای که دادوستد در یک کانال افقی است پاسخ بگوییم.

ابتدا باید کانال شناسائی و ترسیم شود.

.

.

چه زمانی بخریم؟

.

هر وقت قیمت به کانال برخورد کرد و یک کندل بازگشتی مشاهده کردیم و در جهت روند افزایشی آتی سهام می خریم.

.

.

چه زمانی با سود خارج شویم؟

.

هنگامی که قیمت به میانه کانال برگشت وضعیت را بررسی می کنیم.

اگر به نظر نرسید که قیمت به سطح دیگر کانال نمی رسد همانجا خارج می شویم.

اگر به نظر برسد که سود ما می تواند بیشتر شود حد زیان را در نقطه خرید و حد سود را نزدیک لبه دیگر کانال به فاصله 5 درصدی قرار می دهیم.

.

.

چه زمانی با زیان خارج شویم؟

.

حد زیان را اندکی ( 3%) پایین تر از تمامی سایه های درون کانال قرار می دهیم.

.

.

 

 

این استراتژی صرف نظر از درست یا نادرست بودن یک استراتژی کامل است که به هر یک از سه سوال پاسخ صریح و روشنی می دهد.توجه کنید حد زیان در اینجا خیلی مهم است چون با شکست کانال معمولا یک روند بوجود می آید که می تواند چندین درصد در جهت زیان ما حرکت کند.

همچنین بخوانید :  شاخص قدرت نسبی - پله 68

.

.

.

با رسیدن قیمت به حد زیان مورد نظر ما ، احتمال زیادی وجود دارد که بازار از شرایط مورد نظر ما خارج شود.

مثلا از حالت دامنه ای به حالت روند دار تبدیل شود.

در این شرایط ضروری است برای مدتی از معامله بپرهیزیم و شرایط بازار را مجددا ارزیابی کنیم.

سپس با استراتژی جدید مبتنی بر بازار فعلی وارد شویم یا برای مدتی معاملات رامتوقف نمائیم تا بازار با استراتژی های های ما مطابقت پیدا نماید.فرصتها در بازار همیشه وجود دارد و ما موظف نیستیم تحت هر شرایطی وارد بازار شویم و سهام بخریم.بلکه می توانیم شرایطی را که با استراتژی و روحیات ما متناسب هست را انتخاب کرده و براساس آن سهام بخریم.

یکی از عوامل زیان در بازار عدم توجه به این موضوع بسیار ساده است.

می توانید در روندهای نزولی سهم سراغ سایر سهام موجود در بازار رفته تا از سایر روندها جا نمانید.

 

انواع دامنه های مبانی استراتژی معامله:

دامنه های مختلفی می تواند مبانی استراتژی معامله براساس دامنه باشد.بعضی از این دامنه ها به شرح زیر است :

.

  • بین خطوط حمایت و مقاومت
  • بین خطوط حمایت و مقاومت براساس پیوت Pivot
  • بین دو یا چند خط روند موازی که تشکیل کانال می دهد.
  • بین دو خط روند غیر موازی
  • دامنه هایی که توسط اندیکاتورهای رو چارت تعیین می شود مانند Bollinger bands

.

توجه نمائید در تمام استراتژی های مذکور احتمال شکست وجود دارد و در این صورت استراتژی تعقیب روند براساس break out را خواهیم داشت.

.

استراتژی های تعقیب گر روند براساس مرز شکنی

شعارهای اساسی استراتژی تعقیب گر روند عبارتند از :

  • روند دوست معامله گر است.
  • بالا بخر بالاتر بفروش.

.

.

در این روش معامله گر مترصد تشکیل یک روند جدید است و با مشاهده شکست یک مرز، با قیمت همراه می شود. این معامله گر بخشی از سود را از دست می دهد چون باید منتظر اطمینان از شکست یک مرز قوی باشد ولی در مقابل بخش قابل توجهی از سود ناشی از یک روند را که معمولا بیش از سود های بازگشت یا بین دو دامنه است، کسب می کند. به عنوان مثالهائی از مرز شکنی می توان شکست خط روند، شکست خطوط حمایت و مقاومت، شکست خط گردن الگوی سر و شانه، شکسته شدن یک میانگین متحرگ توسط یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر یا شکست باند های بولینگر را نام برد.

.

.

از کجا بفهمیم روند شکل گرفته و ادامه خواهد یافت؟

.

برخلاف معامله در دامنه که با برخورد قیمت با لبه دامنه و برگشت آن سودی چند درصدی عاید سرمایه گذاری می شود ، در معامله براساس تعقیب روند ، وقتی روند تشخیص داده می شود که بخش قابل توجهی از آن طی شده است و هر لحظه ممکن است به پایان آن نزدیک شویم.بهمین دلیل ریسک این استراتژی بسیار بیشتر از استراتژی دامنه بوده در عین حال سود آن بیشتر خواهد بود.هر چه بتوانیم زودتر و با اطمینان بیشتری تشکیل یک روند را تشخیص بدهیم سودآوری این استراتژی بیشتر خواهد بود.شکست یک دامنه یا یک مرز می تواند علامت خوبی برای تشکیل روند باشد.

همچنین بخوانید :  الگوی صعودی زاویه دار

.

به طور مثال :

  • شکست سطوح حمایت و مقاومت مهم
  • شکست الگوهائی از قبیل سر و شانه ، کانال ، خط روند ، مثلث ، پرچم و….
  • شکست باندهای بولینگر
  • تقاطع دو میانگین متحرک سریع و آهسته دو دور شدن آنها از یکدیگر

.

.

 

شواهد دیگری نیز می توانند اعتبار یک شکست و تشکیل روند را تایید کنند از قبیل :

  • افزایش حجم معاملات
  • شکست همزمان در اندیکاتورهایی مثل مومنتوم

.

.

ساده ترین استراتژی تعقیب گر روند استفاده از تقاطع دو میانگین متحرک نمائی است.این شیوه براساس تقاطع دو ماینگین متحرک سریع و آهسته پایه ریزی می شود.هر گاه دو میانگین متحرک سریع (به طور مثال 5 روزه) میانگین متحرک کندتر (به طور مثال 14 روزه) را قطع نماید و از آن دور شود به احتمال زیاد یک روند جدید بوجود می آید.

.

.

هدف از تشریح این استراتژی ترغیب شما به استفاده از آن نیست بلکه در نظر است که مراحل تبیین یک استراتژی معاملاتی و خصوصیات آن با یک مثال ساده مرور گردد.

.

.

هر گاه میانگین متحرک 10 و 66 روزه همدیگر را قطع نمودند بدنبال موقعیت خرید یا فروش باشید.

.

.

.

42 - استراتژی های معاملاتی - پله 80

 

 

.

.

.

هنگامی که میانگین 10 روزه از پایین میانگین 66 را قطع نمود خرید و در حالت عکس فروش انجام دهید.

حتما صبر کنید کندلی که در این تقاطع ایجاد می شود تمام شود و در ابتدای کندل بعد تصمیم بگیرید.

.

.

.

استراتژی های بازگشتی

.

گروه مهم دیگری از استراتژی های معاملاتی ، استراتژی های بازگشتی یا Reversal trading است.این استراتژی براساس اصل عمل و عکس العمل شکل گرفته است.اصل عمل و عکس العمل در بازار می گوید :

.

هر عملی را عکس العملی است کوچکتر و در جهت خلاف

براساس تئوری داو ، نسبت های فیبوناچی و تئوری الیوت معمولا پس از پایان هر روند اصلی یا فرعی ، بازگشتی بین یک سوم تا دو سوم در جهت عکس اتفاق می افتد.

.

شعار اساسی این استراتژی ها این است :

در اوج بفروش و در قیمتهای پایین تر بخر

 

.

.

از کجا متوجه شویم روند (اصلی یا فرعی) خاتمه یافته است؟

چون اگر روند ادامه پیدا کند در واقع برخلاف روند غالب از بازار خارج شده ایم و این تصمیم سود ما را کاهش می دهد.برای پاسخ به این سوال باید توجه نمود که بازار به یکباره در جهت معکوس روند حرکت نمی کند بلکه هر بازگشتی یک مکث و علائم خاصی قبل از پیدایش از خود نشان میدهد.

.

.

مهمترین ابزارها در شناسائی تغییرات روند عبارتند از :

  • الگوهای شمعی
  • الگوهای بازگشتی (آرایش ها و الگوهای نموداری و الگوهای هارمونیک)
  • اندیکاتورها و واگرائی ها
  • خطوط فیبوناچی بازگشتی ( برای تعیین هدف بازگشت)

 


 

• فایل های مرتبط

خطوط روند (۹ صفحه)

روندھا و خطوط روند (Lines Trend and Trends ) (۱۱ صفحه)

تحلیل تکنیکال و روند (۲ صفحه)

معامله با خطوط روند (۳ صفحه)

 


مطالب مرتبط :


  1. الگوهای ادامه دهنده روند – پله 79  ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
  2. الگوهای ترکیبی سه شمعی – پله 78  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
  3. الگوهای ترکیبی دو شمعی – پله 77  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
  4. اصول الگوهای نزولی – پله 76  ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
  5. الگو های دو شمعی و سه شمعی – پله 75  ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

۹ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • سلام
    مسلما از کندلها میتونیم نقطه اشباع سهم که اصلاح میشه رو بانوشتن فیلتر انتظار بنویسیم نظر شما چیه نقطه اشباع سهم چه مشخصه هایی داره کندل دوجی ؟مرد اویخته؟چه شرایطی باید داشته باشه برافیلتر نویسیش میخوام

    پاسخ
    • ادمین سایت
      ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱۴:۳۷

      سلام – فقط با کندل ها نمیتونیم نقطه اشباع رو واسه روند ها به دست بیاریم

      پاسخ
  • دانیال حکمت
    ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۷:۳۴

    برای آشنایی با بسیاری از موضوعات مرتبط با تکنیکال بسیار مفید و عالی تدوین شده است.
    لذت بردم.

    پاسخ
  • بسیار عالی. ممنون که آموزش را سرلوحه کار خود قرار دادین

    پاسخ
  • مجید ولی اله
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۰۵:۰۸

    سلام عالی و کامل است

    پاسخ
  • سلام بسیار عالی و مفید عضو کانال هستم برعکس اکثر کانالها که سهمی میخرن با تبلیغ مردم فریب میدن بخرن بالا رفت روسر همون بدبختا خالی میکنن شما بهترین کار یعنی آموزش میدن تشکر عالی بود

    پاسخ
  • ممنون از آموزش های بی دریغ شما

    پاسخ
  • احمد رضائی
    ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۲۲:۱۰

    ممنون ازتون بخاطر نشر مطالب آموزشی…

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست